Spreads de YTM entre ETF obrigacionistas
Cada spread é a diferença de yield to maturity entre o ETF mais arriscado e o ETF mais defensivo do par. Valores positivos indicam o prémio que o mercado paga pelo risco extra.
- HY − Gov. 0-1: iShares € High Yield Corp. Bond − iShares € Gov. Bond 0-1yr — prémio de crédito + duração face ao “cash” soberano.
- HY − Corp. 0-3: iShares € High Yield Corp. Bond − iShares € Corp. Bond 0-3yr ESG — prémio de crédito puro (high yield vs. investment grade curto).
- UltraShort − Gov. 0-1: iShares € Ultrashort Bond − iShares € Gov. Bond 0-1yr — prémio de crédito curtíssimo prazo (corp. de muito curta duração vs. soberano 0-1).
Estatísticas
Valores ao longo de todo o histórico disponível para cada par.
| Actual | Média | Mínimo | Máximo | Desvio-padrão | |
|---|---|---|---|---|---|
| HY − Gov. 0-1 | 2.91% | 3.26% | 2.42% | 4.79% | 0.45% |
| HY − Corp. 0-3 | 2.35% | 2.77% | 2.08% | 4.04% | 0.33% |
| UltraShort − Gov. 0-1 | 0.28% | 0.38% | 0.28% | 0.46% | 0.04% |
Spreads de crédito (HY)
Período: 2023-06-23 – 2026-05-29
Podem clicar nas legendas para isolar cada spread.
Spread UltraShort − Gov. 0-1
Período: 2026-05-04 – 2026-05-29
Histórico mais curto porque a YTM do UltraShort só passou a ser recolhida mais tarde.